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定义概率分布 如下:
设 都是通过分布 生成的独立随机变量。这个随机过程第一次遇到序列:
就会在时间 停止先来,随机变量 称为停止时间(stopping time)。
先引入一些工具,一个随机序列 称为鞅(martingale)当它满足:
这样,对于任意的给定的 都有 ,现在考虑一个随机变量 ,是否仍然有 ?
Optional Stopping Theorem:设序列 是一个鞅,随机变量 是某个定义的停止时间当:
且 ( 为一个常数,对任意 成立)时,有
。
设当前产生了一个长为 的随机序列, ,定义随机变量 如下:
令 ,设 为第一次遇到末尾连续500个0的随机停止时刻,那么
为一个鞅。因为当 时显然有:
( )
而当 时, 为定量,所以: ;
又有 的数学期望小于等于成功概率为 的几何分布的数学期望,所以 ;
易见 。所以:
