CIR模型

CIR模型

科克斯(Cox),英格索尔(Ingersoll)和罗斯(Ross)连续发表了两篇论文,这两篇论文代表了金融学中广义均衡理论方法的里程碑。首先,Cox,Ingersoll和Ross(1985a)对一个简单而又完备的经济体提出了一个时间连续的广义均衡模型,并且用它来检验资产价格的行为。其次,Cox,Ingersoll和Ross(1985b)则是用在Cox,Ingersoll和Ross(1985a)中提出建立了CIR模型。

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