使用中国建设银行的U盾进行购物的步骤如下：
1. 网站注册与登录 首先，在淘宝、京东、苏宁、当当等购物网站进行注册，并完成登录。
2. 挑选商品 在网站上挑选自己需要的商品，将其加入购物车或直接进入结算页面。
3. 准备付款 在购物结算页面，选择使用中国建设银行作为支付方式。 此时，系统会提示插入U盾。
4. 输入支付密码 插入U盾后，根据页面提示，输入相应的支付密码。这一步是为了验证用户身份，确保交易安全。
5. 确认付款 输入支付密码后，系统会进行验证。验证成功后，商家会收到付款确认。
6. 商家发货 商家在收到付款确认后，将按照订单信息进行发货处理。
7. 收到商品与评价 消费者在收到商品后，可以对购物体验进行评价，至此完成整个购物流程。
在整个购物过程中，U盾的使用起到了关键的安全保障作用，确保用户的资金安全，防止非授权的交易发生。
